ANÁLISE EDITORIAL / 2026-09-12 — 2026-09-19
Agentes de trading: robustez e contágio
Segurança dos agentes financeiros vira tema central.
A seleção foi feita entre cerca de 1.180 papers. Uma SoK disseca falhas de robustez em esquemas acadêmicos de trading com LLM. Outro trabalho mostra sinais adversariais se espalhando em sistemas multiagente de trading, e o 'Market Signal Injection' manipula agentes de precificação pelo contexto. Na construção, aparecem o EvolveTrade (agentes que evoluem pela experiência), o ERPBench para agentes em software empresarial e portfólios de workflows agênticos sob custo. Na governança, saem um protocolo de auditoria graduado por independência e a tradução do EU AI Act em requisitos.
EVOLUÇÃO
Continua a W37: a agenda vai de 'agentes que operam' para 'agentes que falham'.
O QUE FAZER COM ISSO
Agentes em mercado precisam de testes adversariais antes de produção.
A seleção passou por pré-filtro de relevância.